Mod`eles stochastiques - LPSM
6.1.2. Analyse d'une méthode de régression pour le calcul du prix des options .....
Le but est d'optimiser un critère sur un horizon de gestion fini ou infini ou de ...
par rapport au temps), l'équation de la programmation dynamique est une .... Ces
modèles, dits à volatilité stochastique, peuvent être à temps discret (par exemple
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