Examens corriges
Exercices sur les séries temporelles pour Gestion et Finance
Exercice 13: Soit le modèle ARMA(2,2) suivant : Yt=0,9Yt-1-0,2Yt-2+?t -1,3?t-1+0,4?t-2. Peut-on introduire quelques simplifications à ce modèle ? Exercice 14:.
Modèles ARMA \(exercices\)
Corrigés de l'exercice 2. 1. Il est stationnaire puisque tous les modèles. MA d'ordre fini le sont. 2. Il est inversible puisque |?1. |=|0,9|<1.
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