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Probabilités II - Correction des exercices - Mathzone

Corrigé exercice 8 : Voici un exemple de script possible. Document sous licence libre Creative Commons. Page 4. Livre du professeur - Mathématiques Tle ...



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EVALUATION DES ACTIFS FINANCIERS
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Mathématiques Financières - Lille
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Chapitre 9 Le mod`ele Cox-Ross-Rubinstein - Renaud Bourles
On se place dans un modèle binomial dont les paramètres sont s = 8 (le spot), u = 2, d = 1/2 et r = 1/4. On étudie un put américain d'échéance N = 3 et de prix 
Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes
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