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: Call et Put. Une option d'achat (resp. de vente) européenne, de prix d'exercice
.... dSt. St. = µdt + ?dBt, St=0 = s0;. St = s0 +. ? t. 0. Ssµds +. ? t. 0. Ss?dBs.
Intégrale et formule d'Itô: ?f ? C1 b. ,. ? t. 0 f(Bs)dBs := F(Bt) ? F(0) ?. 1. 2. ? t. 0
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