examen
 Université de Paris?Est?Créteil Mathématiques financières IAE Université de Paris?Est?Créteil Mathématiques financières IAE
Correction en TD. 2. On considère un marché à une période comprenant 2 actifs. Le premier est appelé actif sans risque et son processus de prix est noté S0.


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 concepts et généralités II. le modèle de Black et scholes III. Le ... concepts et généralités II. le modèle de Black et scholes III. Le ...
B.5 Master Probabilités et Finance, examen du 27 mars 2009 . ... ensuite corrigé avec des nombreuses outils et techniques de trading.


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Elle porte le nom de ?. 4. Exercices. Exercice 1. On reprend le modèle à une période avec ST = S0?. On suppose que V(?) ...


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 Méthodes numériques en finance - arthur charpentier Méthodes numériques en finance - arthur charpentier
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