examen
Mathématiques Financières - Lille Mathématiques Financières - Lille
4. Retrouver la relation de parité call put. Exercice 6 : Option lookback en modèle binomial à deux périodes. On se place dans le cadre d ...


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exercices_2013.pdf exercices_2013.pdf
Justifiez votre réponse par un calcul des sensibilités. Exercice 6 (Robustesse du mod`ele Black-Scholes). Une option asiatique est une option dont le pay-off `a ...


Le mod`ele de Black et Scholes Le mod`ele de Black et Scholes
Enfin on terminera par la formule de Black et Scholes. 4.1 Calcul stochastique. Définition 11. On appelle processus stochastique `a temps continu et `a valeurs ...


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Corrigé des exercices sur les options exotiques complexes Corrigé des exercices sur les options exotiques complexes
Termes manquants :


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Termes manquants :