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B0 le prix en 0 de l'actif sans risque rapportant 1 à la date T. On note de même
C0 et P0 les prix en 0 d'un call et d'un .... Suivre la démonstration distribuée en
cours sur ce sujet. 7 ...... Soit S le processus donné par dSt = St(rdt + ?dBt),. , S0 =
1,.
