De la CoCo-VaR - Journées de l'AFSE - Sciencesconf.orgcorrigée. Ainsi, considérer le risque de modèle dans le calcul des mesures de
risque systémique s'avère impératif pour la stabilité du système global. ON THE
COCO-VAR ... A.A.Advisors-QCG (ABN AMRO), Variances et Université de
Lorraine (CEREFIGE). ... Christophe Boucher, Patrick Kouontchou, Bertrand
Maillet. 3 où.Du risque des mesures de risque systémique - FreeDu risque des mesures de risque systémique. Christophe Boucher*. Patrick
Kouontchou". Bertrand Maillet***. La mesure du risque systémique des
institutions financières est devenue un ... Variances et Université de Lorraine (
cerefige). ... de la mesure de covaR et en proposant une version corrigée du
risque de modèle.An Economic Evaluation of Model Risk in Long-term Asset AllocationsABN AMRO Investment Solutions et Univ. de Lorraine (CEREFIGE). Courriel :
patrick.kouontchou@univ-lorraine.fr. ?. Variances, Univ. Paris-Dauphine et
Orléans (LEO/CNRS et LBI). Correspondance : Pr. Bertrand. Maillet, Université
Paris-Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris Cedex
16,. France.
