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Exercice 1. 1. Dans tous les cas, on écrit le processus demandé comme f(t, Bt) et
on applique la formule d'Itô. (a) f(t, x)=(x + t) exp(?x ? t/2);. ?f. ?t. = (2 ? x ? t). 2
exp(?x ? t/2);. ?f. ?x. = (1 ? x ? t) exp(?x ? t/2);. ?2f. ?x2. = (?2 + x + t) exp(?x ?
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